PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYAAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYAAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

NYAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2010 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NYAAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYAAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		-0.27%3.67%2.68%6.36%-11.11%2.67%4.18%7.18%0.37%5.26%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, NYAAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

NYAAX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.23%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.81%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of New York

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NYAAX:
NYAAX с ASTEXNYAAX с DFABXNYAAX с BATVXNYAAX с LSMSXNYAAX с ABALXNYAAX с AMECXNYAAX с DFSMX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий NYAAX и USMSX

NYAAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

NYAAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYAAX
Ранг доходности на риск NYAAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYAAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYAAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYAAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYAAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYAAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.63

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

6.49

-5.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.18

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

6.48

-5.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

33.64

-31.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYAAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYAAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYAAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYAAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.63

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.39

-2.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.86

-1.12

Корреляция

Корреляция между NYAAX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYAAX и USMSX

Дивидендная доходность NYAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		3.25%4.24%3.54%2.29%1.82%2.82%2.34%2.65%2.61%2.70%2.31%2.72%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NYAAX и USMSX

Максимальная просадка NYAAX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYAAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-2.09%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-0.40%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-2.03%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.30%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.22%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.08%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NYAAX и USMSX

American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NYAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYAAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.40%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

0.69%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

0.70%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

0.74%

+3.45%