Сравнение NXUS с SPSK
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds - NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged) while SPSK tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -0.13%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 0.88% |
Correlation
The correlation between NXUS and SPSK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. SPSK — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPSK
Сравнение NXUS c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и SPSK
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -12.83% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.18% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -3.77% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и SPSK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.76% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.27% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.43% | -1.73% |
Сравнение комиссий NXUS и SPSK
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и SPSK
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPSK в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and SPSK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.95% for NXUS.
NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and SP Funds. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.50% for SPSK.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор