Сравнение NXUS с NUMV
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NXUS is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и NUMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 13.76%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и NUMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 13.76% | 3.17% |
Correlation
The correlation between NXUS and NUMV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. NUMV — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUMV
Сравнение NXUS c NUMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | NUMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и NUMV
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и NUMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -43.46% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.81% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и NUMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 12.52% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 17.32% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 19.69% | -15.99% |
Сравнение комиссий NXUS и NUMV
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и NUMV
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности NUMV в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.35% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and NUMV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.
NXUS has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.35% for NUMV.
NXUS is categorized as Global Bonds, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.31% for NUMV.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и NUMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор