PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. NXTG is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 54.54%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и TCAI

2026 (YTD)2025
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%11.84%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between NXTG and TCAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов NXTG и TCAI

Секторы
NXTG
TCAI

Технологии

66.1%
44.0%

Коммуникационные услуги

21.7%
1.1%

Недвижимость

7.5%
0.6%

Промышленность

4.3%
29.9%

Потребительский циклический сектор

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

NXTG
66.1%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
TCAI
1.1%

Недвижимость

NXTG
7.5%
TCAI
0.6%

Промышленность

NXTG
4.3%
TCAI
29.9%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
TCAI
1.4%

Сырьевые материалы

NXTG

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

TCAI

-

Энергетика

NXTG

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

NXTG

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

NXTG

-

TCAI

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

NXTG vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

4.61

-3.92

Просадки

Сравнение просадок NXTG и TCAI

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-15.80%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.27%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.43%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

35.82%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

35.82%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

35.82%

-16.94%

Сравнение комиссий NXTG и TCAI

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и TCAI

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and TCAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор