PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. NXTG is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, NXTG returned 56.45% vs 89.45% for TCAI. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 39.89%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

NXTG

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
32.71%
С начала года
39.89%
1 год
56.45%
3 года*
30.83%
5 лет*
16.25%
10 лет*
15.98%
Всё время*
12.44%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NXTG

First Trust IndXX NextG ETF
$1.41M$1.74M$2.12M

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам NXTG и TCAI

2026 (YTD)2025
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		39.89%12.09%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between NXTG and TCAI is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.80

The correlation between NXTG and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и TCAI

Секторы
NXTG
TCAI

Технологии

64.5%
44.4%

Коммуникационные услуги

22.2%
2.2%

Промышленность

6.5%
30.5%

Недвижимость

6.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.5%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

NXTG
64.5%
TCAI
44.4%

Коммуникационные услуги

NXTG
22.2%
TCAI
2.2%

Промышленность

NXTG
6.5%
TCAI
30.5%

Недвижимость

NXTG
6.4%
TCAI
0.6%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.5%
TCAI
2.1%

Сырьевые материалы

NXTG

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

TCAI

-

Энергетика

NXTG

-

TCAI
3.9%

Финансовые услуги

NXTG

-

TCAI
7.2%

Здравоохранение

NXTG

-

TCAI

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

TCAI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с XLCNXTG с FTEC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

NXTG vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTG c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.16

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.54

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.12

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

12.13

-0.82

NXTG vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и TCAI

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-28.82%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-28.82%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-18.06%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.87%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

7.40%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и TCAI

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.29%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

19.03%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

35.70%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

41.68%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

41.68%

-22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

41.68%

-22.53%

Сравнение комиссий NXTG и TCAI

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и TCAI

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.23%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and TCAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to NXTG (7.29%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 56.45% for NXTG. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 56.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.03% for TCAI.

NXTG is categorized as Technology Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.65% for TCAI.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор