PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG returned 16.13%/yr vs -1.21%/yr for DAPP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%28.46%12.85%28.74%-24.70%13.29%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-45.88%

Correlation

The correlation between NXTG and DAPP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between NXTG and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и DAPP

Секторы
NXTG
DAPP

Технологии

71.2%
34.7%

Коммуникационные услуги

18.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

62.8%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
71.2%
DAPP
34.7%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
DAPP

-

Недвижимость

NXTG
6.2%
DAPP

-

Промышленность

NXTG
4.2%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
DAPP
2.5%

Сырьевые материалы

NXTG

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

DAPP

-

Энергетика

NXTG

-

DAPP

-

Финансовые услуги

NXTG

-

DAPP
62.8%

Здравоохранение

NXTG

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

NXTG vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.10

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.29

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.13

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

-0.25

+13.06

NXTG vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и DAPP

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-92.61%

+59.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-48.21%

+34.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-58.88%

+41.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-91.90%

+58.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-47.42%

+34.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-60.92%

+53.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

26.02%

-21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и DAPP

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.57%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

13.90%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

46.23%

-26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

62.60%

-40.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

73.20%

-54.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

72.59%

-53.52%

Сравнение комиссий NXTG и DAPP

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и DAPP

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and DAPP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to NXTG (7.57%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs DAPP's -92.61%.

On 5-year performance, NXTG leads with 16.13% vs -1.21% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NXTG has performed better with a 16.13% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DAPP.

NXTG is categorized as Technology Equities, while DAPP is Blockchain. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.52% for DAPP.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор