PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG.L с FTFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG.L с FTFX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG.L returned 8.92%/yr vs 6.40%/yr for FTFX.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.

Доходность

Сравнение доходности NXTG.L и FTFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NXTG.L торгуется в GBp, в то время как FTFX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTFX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NXTG.L показывает доходность 33.02%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.87%.

NXTG.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.46%
6 месяцев
28.75%
С начала года
33.02%
1 год
48.28%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.92%
10 лет*
6.30%

FTFX.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.28%
С начала года
6.87%
1 год
9.53%
3 года*
5.66%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG.L и FTFX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)		33.02%19.23%14.96%0.29%-24.39%15.88%4.17%8.33%-27.67%14.25%
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.87%0.44%9.81%4.47%10.62%-2.51%-2.61%0.21%6.04%-2.88%

Correlation

The correlation between NXTG.L and FTFX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

-0.07

The correlation between NXTG.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с NXTG.L:
NXTG.L с MINT.LNXTG.L с SPXS.LNXTG.L с WNRG.LNXTG.L с FLES.LNXTG.L с FLXK.LNXTG.L с G500.LNXTG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L

Доходность на риск

NXTG.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG.L
Ранг доходности на риск NXTG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTG.LFTFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.06

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.49

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.29

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

6.18

-2.25

NXTG.L vs. FTFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFX.L равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG.L и FTFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG.L и FTFX.L

Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и FTFX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTG.LFTFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-15.71%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.38%

-4.14%

-21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-11.41%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-12.32%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-0.42%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-6.07%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

1.54%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG.L и FTFX.L

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTG.LFTFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.27%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

6.66%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.86%

8.92%

+37.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.04%

10.78%

+32.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

10.08%

+22.73%

Сравнение комиссий NXTG.L и FTFX.L

NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG.L и FTFX.L

Ни NXTG.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NXTG.L and FTFX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NXTG.L is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NXTG.L is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

NXTG.L is categorized as Technology Equities, while FTFX.L is Currency. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.75% for FTFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и FTFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор