Сравнение NXTG.L с FPX.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and FPX.L (First Trust US IPO Index UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while FPX.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.30%/yr vs 13.24%/yr for FPX.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FPX.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и FPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 33.02%, что значительно выше, чем у FPX.L с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции NXTG.L уступали акциям FPX.L по среднегодовой доходности: 6.30% против 13.24% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- 6 месяцев
- 28.75%
- С начала года
- 33.02%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 6.30%
FPX.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и FPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 33.02% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | 10.96% | 26.94% | 27.65% | 16.72% | -28.22% | 3.98% | 43.83% | 25.95% | -4.42% | 15.29% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and FPX.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, NXTG.L and FPX.L have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. FPX.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
FPX.L
Сравнение NXTG.L c FPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | FPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.98 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.77 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и FPX.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, примерно равная максимальной просадке FPX.L в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и FPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | FPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -46.68% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -12.19% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -32.16% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -36.97% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -36.97% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -11.38% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -15.43% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 4.19% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и FPX.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) составляет 6.64%, в то время как у First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | FPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.81% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 16.99% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 24.49% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 24.74% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 22.59% | +10.22% |
Сравнение комиссий NXTG.L и FPX.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FPX.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и FPX.L
Ни NXTG.L, ни FPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and FPX.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPX.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPX.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L is categorized as Technology Equities, while FPX.L is Large Cap Growth Equities. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while FPX.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.65% for FPX.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и FPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор