Сравнение NXTC с AUPH
NXTC (NextCure, Inc.) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NXTC returned -48.86%/yr vs 5.58%/yr for AUPH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXTC и AUPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTC показывает доходность -77.52%, что значительно ниже, чем у AUPH с доходностью 2.63%.
NXTC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -65.77%
- С начала года
- -77.52%
- 6 месяцев
- -74.94%
- 1 год
- -43.81%
- 3 года*
- -46.74%
- 5 лет*
- -48.86%
- 10 лет*
- —
AUPH
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 104.88%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам NXTC и AUPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTC NextCure, Inc. | -77.52% | 53.37% | -32.37% | -19.15% | -76.50% | -44.95% | -80.65% | 183.07% |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 2.63% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 229.43% |
Correlation
The correlation between NXTC and AUPH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NXTC:
$16.71M
AUPH:
$2.25B
NXTC:
-$15.85
AUPH:
$2.15
NXTC:
0.63
AUPH:
3.97
NXTC:
$0.00
AUPH:
$298.30M
NXTC:
-$365.00K
AUPH:
$267.70M
NXTC:
-$54.25M
AUPH:
$153.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTC vs. AUPH — Ранг доходности на риск
NXTC
AUPH
Сравнение NXTC c AUPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextCure, Inc. (NXTC) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTC | AUPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.63 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 14.46 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTC | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.33 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.17 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NXTC и AUPH
Максимальная просадка NXTC за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTC и AUPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTC | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -87.58% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.93% | -15.91% | -62.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.46% | -60.80% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -87.58% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -50.51% | -49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -49.22% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.09% | 7.28% | +20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTC и AUPH
NextCure, Inc. (NXTC) имеет более высокую волатильность в 69.78% по сравнению с Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что NXTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTC | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.78% | 11.59% | +58.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.47% | 24.74% | +62.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.57% | 45.36% | +72.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.91% | 67.50% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.29% | 73.99% | +51.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTC и AUPH
Ни NXTC, ни AUPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXTC и AUPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextCure, Inc. и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXTC and AUPH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTC has higher volatility (69.78%) compared to AUPH (11.59%). In terms of maximum drawdown, NXTC dropped -99.72% vs AUPH's -87.58%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTC и AUPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор