PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWMSX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWMSX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-1.70%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%9.88%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

NWMSX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.50%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.88%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с NWHVXNWMSX с FRQKXNWMSX с GBIAXNWMSX с GIIAXNWMSX с GMXAXNWMSX с GRISX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий NWMSX и PDAHX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

NWMSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.23

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.08

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.97

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между NWMSX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и PDAHX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.88%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и PDAHX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWMSXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-15.65%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-4.60%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-15.65%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.31%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.71%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.96%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и PDAHX

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWMSXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.16%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

3.27%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

5.84%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

6.54%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

6.41%

+8.74%