Сравнение NWLG с NUMV

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NUMV в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа NUMV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NWLG и NUMV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и NUMV.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.