PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с RFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с RFISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and RFISX (Ranger Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 8.69%/yr for RFISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.11%/yr for RFISX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и RFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Ranger Small Cap Fund (RFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у RFISX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции NWKDX превзошли акции RFISX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.69% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

RFISX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.41%
С начала года
9.10%
6 месяцев
6.70%
1 год
11.08%
3 года*
7.03%
5 лет*
0.57%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и RFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
RFISX
Ranger Small Cap Fund		9.10%-3.01%6.32%20.25%-30.89%17.29%32.82%29.66%-7.80%15.38%

Correlation

The correlation between NWKDX and RFISX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.93

The correlation between NWKDX and RFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Ranger Small Cap Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOX
Часто сравнивают с RFISX:
RFISX с FTECRFISX с FMDGXRFISX с FCPGXRFISX с SPYRFISX с VOORFISX с NBMIXRFISX с CMCIX

Доходность на риск

NWKDX vs. RFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RFISX
Ранг доходности на риск RFISX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFISX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFISX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFISX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFISX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFISX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c RFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Ranger Small Cap Fund (RFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXRFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.65

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.08

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.82

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.84

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. RFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RFISX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и RFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXRFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и RFISX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки RFISX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и RFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXRFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-72.32%

+37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-14.67%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-72.32%

+47.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-72.32%

+39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-72.32%

+37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-63.74%

+48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-14.62%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.25%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и RFISX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.16%, в то время как у Ranger Small Cap Fund (RFISX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXRFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.88%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.28%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.61%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

86.87%

-66.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

63.45%

-42.28%

Сравнение комиссий NWKDX и RFISX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RFISX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и RFISX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности RFISX в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
RFISX
Ranger Small Cap Fund		9.87%10.77%0.00%6.35%3.76%10.05%6.71%6.62%16.25%8.08%9.32%6.87%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and RFISX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFISX has higher volatility (5.88%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs RFISX's -72.32%.

RFISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и RFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор