Сравнение NWHVX с TAAGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 9.06%/yr vs 16.85%/yr for TAAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и TAAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 37.34%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 9.06% против 16.85% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
TAAGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 58.30%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам NWHVX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 37.34% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Correlation
The correlation between NWHVX and TAAGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NWHVX and TAAGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
TAAGX
Сравнение NWHVX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.26 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 23.80 | -24.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и TAAGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и TAAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -62.13% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -9.26% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -29.24% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -34.47% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -34.47% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -3.31% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -18.65% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.43% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и TAAGX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.92%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.98% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 18.66% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 22.65% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 23.70% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.42% | -2.75% |
Сравнение комиссий NWHVX и TAAGX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и TAAGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности TAAGX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.50% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and TAAGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.98%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs TAAGX's -62.13%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и TAAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор