Сравнение NWHVX с TAAGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.75%/yr vs 15.61%/yr for TAAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и TAAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 28.73%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 8.75% против 15.61% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
TAAGX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 28.73%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам NWHVX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Correlation
The correlation between NWHVX and TAAGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NWHVX and TAAGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
TAAGX
Сравнение NWHVX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.91 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 15.98 | -16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и TAAGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и TAAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -62.13% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -9.37% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -29.24% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -34.47% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -34.47% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.37% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -18.62% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 2.87% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и TAAGX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.77%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 9.52% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 19.56% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 23.64% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 23.89% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.46% | -2.82% |
Сравнение комиссий NWHVX и TAAGX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и TAAGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности TAAGX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.67% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and TAAGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.52%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs TAAGX's -62.13%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и TAAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор