Сравнение NWHVX с RIPIX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWHVX returned 1.47%/yr vs -3.35%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью 3.43%.
NWHVX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -8.76%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 8.80%
RIPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWHVX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -3.46% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -9.64% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 3.43% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between NWHVX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between NWHVX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
NWHVX
RIPIX
Сравнение NWHVX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHVX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.17 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.41 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHVX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и RIPIX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -41.89% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -16.38% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -17.33% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -41.89% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -23.76% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -18.01% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 6.68% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и RIPIX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.30% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.58% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 13.05% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 15.40% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.14% | +3.54% |
Сравнение комиссий NWHVX и RIPIX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и RIPIX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности RIPIX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.25% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHVX has higher volatility (3.97%) compared to RIPIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs RIPIX's -41.89%.
RIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор