Сравнение NWHVX с RIPIX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWHVX returned 0.51%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWHVX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -9.33% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between NWHVX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between NWHVX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
NWHVX
RIPIX
Сравнение NWHVX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.76 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и RIPIX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -41.89% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -16.38% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -17.28% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -41.89% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -25.88% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -18.11% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 7.07% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и RIPIX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.77%, в то время как у Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.20% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.54% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 13.58% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.52% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.13% | +3.51% |
Сравнение комиссий NWHVX и RIPIX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и RIPIX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.20%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs RIPIX's -41.89%.
RIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор