Сравнение NWHVX с NWGSX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NWGSX (Nationwide WCM Focused Small Cap Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 9.06%/yr vs 8.30%/yr for NWGSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for NWGSX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и NWGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у NWGSX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции NWHVX превзошли акции NWGSX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.30% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
NWGSX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам NWHVX и NWGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 5.10% | -5.72% | 3.23% | 26.14% | -14.72% | 19.18% | 1.19% | 28.90% | -8.64% | 13.95% |
Correlation
The correlation between NWHVX and NWGSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between NWHVX and NWGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. NWGSX — Ранг доходности на риск
NWHVX
NWGSX
Сравнение NWHVX c NWGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | NWGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.49 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.45 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и NWGSX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки NWGSX в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NWGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -46.36% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -16.31% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -26.66% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -26.66% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -46.36% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -9.91% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.42% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 5.50% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и NWGSX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.92%, в то время как у Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 14.83% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 19.99% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.31% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.17% | -2.50% |
Сравнение комиссий NWHVX и NWGSX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWGSX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и NWGSX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности NWGSX в 24.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 24.43% | 25.67% | 4.86% | 3.16% | 2.09% | 2.19% | 0.00% | 4.35% | 64.46% | 8.48% | 0.13% | 3.32% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and NWGSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWGSX has higher volatility (6.38%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NWGSX's -46.36%.
NWGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NWGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор