Сравнение NWHQX с NWKDX
NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHQX returned 21.44%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHQX charges 0.92%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и NWKDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWKDX по среднегодовой доходности: 21.44% против 9.18% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 21.44%
NWKDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам NWHQX и NWKDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 23.43% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 1.34% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
Correlation
The correlation between NWHQX and NWKDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between NWHQX and NWKDX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHQX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск
NWHQX
NWKDX
Сравнение NWHQX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | NWKDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.21 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.57 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.17 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.42 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и NWKDX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWKDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHQX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -34.81% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -13.64% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -24.68% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -32.66% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -34.81% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -15.07% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -8.81% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.05% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и NWKDX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHQX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.16% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 12.35% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 17.15% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 20.55% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 21.17% | +4.04% |
Сравнение комиссий NWHQX и NWKDX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NWKDX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и NWKDX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности NWKDX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 9.49% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.59% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
NWHQX and NWKDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHQX has higher volatility (5.99%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, NWHQX dropped -42.61% vs NWKDX's -34.81%.
NWHQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHQX и NWKDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор