Сравнение NWHQX с GIIAX
NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) and GIIAX (Nationwide International Index Fund) are both mutual funds - NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide, while GIIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHQX returned 21.44%/yr vs 8.64%/yr for GIIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHQX charges 0.92%/yr vs 0.71%/yr for GIIAX.
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и GIIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 21.44% против 8.64% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 21.44%
GIIAX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам NWHQX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 23.43% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 8.37% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Correlation
The correlation between NWHQX and GIIAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between NWHQX and GIIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHQX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
NWHQX
GIIAX
Сравнение NWHQX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.86 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.82 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и GIIAX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и GIIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHQX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -61.28% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -11.21% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -13.63% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -29.61% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -34.23% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.40% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -16.06% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 3.06% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и GIIAX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Nationwide International Index Fund (GIIAX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHQX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.72% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.96% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 14.58% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 15.69% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 16.37% | +8.84% |
Сравнение комиссий NWHQX и GIIAX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и GIIAX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности GIIAX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 6.59% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 9.49% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
NWHQX and GIIAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHQX has higher volatility (5.99%) compared to GIIAX (4.72%). In terms of maximum drawdown, NWHQX dropped -42.61% vs GIIAX's -61.28%.
NWHQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHQX и GIIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор