PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWE с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWE с FTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWE (NorthWestern Corporation) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NWE in Utilities - Diversified, FTS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NWE returned 5.87%/yr vs 9.85%/yr for FTS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWE и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWestern Corporation (NWE) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у FTS с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям FTS по среднегодовой доходности: 5.87% против 9.85% соответственно.

NWE

1 день
0.65%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.12%
1 год
37.90%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.56%
10 лет*
5.87%

FTS

1 день
0.99%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.11%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.72%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWE и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWE
NorthWestern Corporation		8.94%26.40%10.51%-10.12%8.49%2.10%-15.15%24.50%3.52%8.74%
FTS
Fortis Inc		8.11%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%

Correlation

The correlation between NWE and FTS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between NWE and FTS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWE:

$4.28B

FTS:

$28.08B

EPS

NWE:

$2.72

FTS:

$3.40

Коэффициент P/E

NWE:

25.58

FTS:

16.25

Коэффициент P/S

NWE:

2.61

FTS:

2.40

Коэффициент P/B

NWE:

1.47

FTS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

NWE:

$1.64B

FTS:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWE:

$1.15B

FTS:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

NWE:

$510.42M

FTS:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthWestern Corporation

Fortis Inc

Часто сравнивают с NWE:
NWE с MNTKNWE с DGICANWE с VOONWE с XLINWE с DUKNWE с SPYNWE с ABBV
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

NWE vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWE
Ранг доходности на риск NWE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWE c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWEFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.42

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.09

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.02

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

7.62

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWE vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWE и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWEFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NWE и FTS

Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWEFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.34%

-34.36%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.23%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-14.46%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-29.96%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.34%

-34.36%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.90%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-6.84%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.46%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NWE и FTS

NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWEFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.68%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

10.39%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

13.30%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.28%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.93%

+5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWE и FTS

Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FTS в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc		3.33%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
NWE
NorthWestern Corporation		3.81%4.09%4.86%5.03%4.25%4.34%4.12%3.21%3.70%3.52%3.52%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWE и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
497.57M
3.39B
(NWE) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWE и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NorthWestern Corporation и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
85.0%
27.6%
Активы портфеля
NWE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 423.03M при выручке в 497.57M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

NWE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.11M при выручке в 497.57M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

NWE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.46M при выручке в 497.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

NWE and FTS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWE has higher volatility (6.62%) compared to FTS (4.68%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.34% vs FTS's -34.36%.

NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWE и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор