Сравнение NWE с FTS
NWE (NorthWestern Corporation) and FTS (Fortis Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NWE in Utilities - Diversified, FTS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, NWE returned 6.77%/yr vs 8.62%/yr for FTS. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NWE и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 10.21%.
NWE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 5.81%
- Всё время*
- 9.15%
FTS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc. | $44.44M | $44.14M | $42.31M |
| $24.72M | $24.43M | $33.92M |
Сравнение доходности по годам NWE и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 9.24% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
FTS Fortis Inc. | 10.21% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between NWE and FTS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between NWE and FTS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NWE:
$4.25B
FTS:
$28.66B
NWE:
$2.78
FTS:
CA$3.40
NWE:
24.87
FTS:
23.26
NWE:
2.52
FTS:
3.42
NWE:
1.47
FTS:
1.71
NWE:
$1.69B
FTS:
CA$12.35B
NWE:
$1.12B
FTS:
CA$7.54B
NWE:
$592.99M
FTS:
CA$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. FTS — Ранг доходности на риск
NWE
FTS
Сравнение NWE c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Fortis Inc. (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWE | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.50 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 6.09 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWE и FTS
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWE | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -34.36% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -6.23% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -11.59% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -29.96% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -4.32% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -6.94% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.56% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и FTS
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fortis Inc. (FTS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWE | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.86% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 10.98% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 13.61% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.44% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 18.93% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и FTS
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FTS в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc. | 3.26% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 1.30% | 0.00% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.85% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и FTS
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 313.50M при выручке в 392.60M, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 804.35M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.25M при выручке в 392.60M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.35M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.99M при выручке в 392.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.18M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
NWE and FTS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWE has higher volatility (5.84%) compared to FTS (3.86%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.96% vs FTS's -34.36%.
NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWE и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор