PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWCIX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWCIX с NDMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWCIX (Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - NWCIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWCIX returned 2.17%/yr vs 9.04%/yr for NDMAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NWCIX charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.

Доходность

Сравнение доходности NWCIX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund (NWCIX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWCIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у NDMAX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции NWCIX уступали акциям NDMAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.04% соответственно.

NWCIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.02%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.17%

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWCIX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWCIX
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund		0.43%9.64%-0.35%6.92%-13.87%-0.44%8.64%9.77%-0.98%3.93%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Correlation

The correlation between NWCIX and NDMAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2013 г.

0.08

Over the past year, NWCIX and NDMAX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с NWCIX:
NWCIX с LCTIXNWCIX с NWHQXNWCIX с BCPIXNWCIX с NWXHXNWCIX с AMFIXNWCIX с NWHVXNWCIX с SEATX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQX

Доходность на риск

NWCIX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWCIX
Ранг доходности на риск NWCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWCIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWCIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWCIX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund (NWCIX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWCIXNDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.27

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.25

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.01

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

12.90

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWCIX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWCIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа NDMAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWCIX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWCIXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NWCIX и NDMAX

Максимальная просадка NWCIX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWCIX и NDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWCIXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.98%

-47.85%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.75%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-13.33%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-27.51%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

-33.00%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.66%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-8.18%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.80%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NWCIX и NDMAX

Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund (NWCIX) составляет 1.24%, в то время как у Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что NWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWCIXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.25%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

8.33%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

10.28%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

13.65%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

14.48%

-9.64%

Сравнение комиссий NWCIX и NDMAX

NWCIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NDMAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWCIX и NDMAX

Дивидендная доходность NWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности NDMAX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NWCIX
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund		4.31%3.20%4.29%3.57%2.39%2.98%4.49%3.11%3.45%3.16%3.47%3.14%

Часто задаваемые вопросы

NWCIX and NDMAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDMAX has higher volatility (3.25%) compared to NWCIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, NWCIX dropped -18.98% vs NDMAX's -47.85%.

NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWCIX и NDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор