PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий NWAUX и FZROX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.51

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.28

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между NWAUX и FZROX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и FZROX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и FZROX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-34.96%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.44%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-25.12%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.16%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.61%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.58%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и FZROX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.52%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.81%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

18.68%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.45%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.28%

-4.24%