PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%20.52%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий NWAUX и FSKAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.50

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.20

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Корреляция

Корреляция между NWAUX и FSKAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и FSKAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и FSKAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-35.01%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.42%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-25.39%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.20%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.05%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.60%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и FSKAX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.52%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.85%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

18.69%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.42%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.44%

-2.40%