Сравнение NWAUX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NWAUX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWAUX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.49% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -0.28% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
NWAUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWAUX и FEQHX
NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
NWAUX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
NWAUX
FEQHX
Сравнение NWAUX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWAUX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.82 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.84 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.27 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWAUX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NWAUX и FEQHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWAUX и FEQHX
Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.70% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWAUX и FEQHX
Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWAUX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -10.42% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.40% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.82% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.28% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.87% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWAUX и FEQHX
Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWAUX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.11% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 6.85% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.04% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.29% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 11.29% | +4.75% |