PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с ADGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAUX с ADGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and ADGAX (AB Core Opportunities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NWAUX returned 9.23%/yr vs 10.46%/yr for ADGAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWAUX charges 0.74%/yr vs 1.09%/yr for ADGAX.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и ADGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ADGAX с доходностью 3.77%.

NWAUX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.27%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.20%
1 год
3.15%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

ADGAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.77%
6 месяцев
2.71%
1 год
15.70%
3 года*
18.57%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAUX и ADGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.35%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		3.77%17.36%22.49%20.93%-15.73%22.33%

Correlation

The correlation between NWAUX and ADGAX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between NWAUX and ADGAX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

AB Core Opportunities Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ
Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с QUASXADGAX с FEQHXADGAX с FGJEXADGAX с DHAMX

Доходность на риск

NWAUX vs. ADGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c ADGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWAUXADGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.26

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.78

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.35

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

5.22

-4.64

NWAUX vs. ADGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ADGAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и ADGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и ADGAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ADGAX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и ADGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAUXADGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-53.65%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.76%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-18.08%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.23%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-2.38%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.79%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и ADGAX

Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX) имеют волатильность 4.08% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAUXADGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.18%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.98%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.73%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.20%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.70%

-1.79%

Сравнение комиссий NWAUX и ADGAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ADGAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и ADGAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ADGAX в 15.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		15.08%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.99%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWAUX and ADGAX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADGAX has higher volatility (4.18%) compared to NWAUX (4.08%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs ADGAX's -53.65%.

ADGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAUX и ADGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор