Сравнение NVOX с CSHP
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -69.97% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
NVOX
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -28.00% | -76.65% | -43.69% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NVOX and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. CSHP — Ранг доходности на риск
NVOX
CSHP
Сравнение NVOX c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 6.46 | -5.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 65.45 | -66.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 381.67 | -382.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и CSHP
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -0.08% | -94.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -0.06% | -82.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -0.04% | -90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -0.00% | -74.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 0.01% | +60.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и CSHP
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.75% | 0.16% | +23.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.69% | 0.27% | +79.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.93% | 0.36% | +103.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 0.41% | +102.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 0.41% | +102.75% |
Сравнение комиссий NVOX и CSHP
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и CSHP
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.75%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -69.97% for NVOX. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор