PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -26.26% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

NVOH

1 день
3.33%
1 месяц
7.43%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-26.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и CSHP

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-1.32%-43.79%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.00%

Correlation

The correlation between NVOH and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с FDTNVOH с IDOGNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с ARMH
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

NVOH vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 55
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOHCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
11.09

-11.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
27.60

-28.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

6.46

-5.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

65.45

-66.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

381.67

-382.57

NVOH vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOH и CSHP

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-0.08%

-61.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.22%

-0.06%

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.07%

-0.04%

-48.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-0.00%

-38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

0.01%

+29.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и CSHP

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

0.16%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

0.27%

+36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.75%

0.36%

+49.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.87%

0.41%

+48.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

0.41%

+48.46%

Сравнение комиссий NVOH и CSHP

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и CSHP

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.55%2.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (11.38%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -26.26% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

NVOH has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 3.91% for CSHP.

NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор