Сравнение NVOH с CSHP
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -17.09% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.00% |
Correlation
The correlation between NVOH and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
NVOH
CSHP
Сравнение NVOH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.37 | -2.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 11.37 | -11.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 118.25 | -118.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и CSHP
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -0.32% | -61.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -0.32% | -45.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.02% | -0.32% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -0.01% | -39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 0.03% | +29.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и CSHP
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 0.58% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 0.62% | +35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 0.66% | +48.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 0.57% | +47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 0.57% | +47.50% |
Сравнение комиссий NVOH и CSHP
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и CSHP
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (8.90%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.02% for CSHP.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор