PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHIX с STXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHIX с STXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) and STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NVHIX returned 3.23%/yr vs 2.50%/yr for STXAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVHIX charges 0.55%/yr vs 0.83%/yr for STXAX.

Доходность

Сравнение доходности NVHIX и STXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVHIX показывает доходность 1.93%, а STXAX немного выше – 2.00%. За последние 10 лет акции NVHIX превзошли акции STXAX по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.50% соответственно.

NVHIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.91%
3 года*
4.36%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%

STXAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHIX и STXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		2.00%4.23%3.41%7.63%-11.29%3.36%3.77%8.18%1.08%6.82%

Correlation

The correlation between NVHIX and STXAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between NVHIX and STXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Western Asset Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX
Часто сравнивают с STXAX:
STXAX с FMFMXSTXAX с EWHYXSTXAX с NHMFXSTXAX с AHMFXSTXAX с BATEXSTXAX с HIMFXSTXAX с NMZ

Доходность на риск

NVHIX vs. STXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
STXAX
Ранг доходности на риск STXAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHIX c STXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHIXSTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.75

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.64

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

8.93

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHIX vs. STXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHIX и STXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHIXSTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NVHIX и STXAX

Максимальная просадка NVHIX за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки STXAX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHIX и STXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHIXSTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-22.48%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.07%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-7.19%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.54%

-16.46%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-16.46%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.21%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHIX и STXAX

Текущая волатильность для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) составляет 0.68%, в то время как у Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что NVHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHIXSTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.29%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.46%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.40%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

4.75%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

4.64%

-1.17%

Сравнение комиссий NVHIX и STXAX

NVHIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STXAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHIX и STXAX

Дивидендная доходность NVHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности STXAX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.49%4.77%3.83%3.56%2.97%2.47%3.32%4.41%4.30%4.30%4.11%4.44%

Часто задаваемые вопросы

NVHIX and STXAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXAX has higher volatility (1.29%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, NVHIX dropped -13.54% vs STXAX's -22.48%.

STXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHIX и STXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор