PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHIX с NPFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHIX с NPFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) and NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) are both mutual funds - NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while NPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. Over the past 3 years, NVHIX returned 4.36%/yr vs 17.27%/yr for NPFD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVHIX и NPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVHIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у NPFD с доходностью 3.06%.

NVHIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.91%
3 года*
4.36%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%

NPFD

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.02%
С начала года
3.06%
6 месяцев
0.11%
1 год
9.94%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHIX и NPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%0.08%
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		3.06%15.94%23.52%-1.10%-25.33%1.40%

Correlation

The correlation between NVHIX and NPFD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.22

The correlation between NVHIX and NPFD shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX
Часто сравнивают с NPFD:
NPFD с JPCNPFD с CPXIXNPFD с DPIIXNPFD с HPSNPFD с LDPNPFD с NQ=FNPFD с CICVX

Доходность на риск

NVHIX vs. NPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHIX c NPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHIXNPFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.01

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.44

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.01

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

5.01

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHIX vs. NPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NPFD равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHIX и NPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHIXNPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.01

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.15

+0.97

Просадки

Сравнение просадок NVHIX и NPFD

Максимальная просадка NVHIX за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки NPFD в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHIX и NPFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHIXNPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-39.18%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-9.88%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-9.88%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-17.44%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.99%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHIX и NPFD

Текущая волатильность для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) составляет 0.68%, в то время как у Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что NVHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHIXNPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.44%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

8.29%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

9.85%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

15.22%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

15.22%

-11.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHIX и NPFD

Дивидендная доходность NVHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности NPFD в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		10.32%10.50%9.57%6.61%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

NVHIX and NPFD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFD has higher volatility (2.44%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, NVHIX dropped -13.54% vs NPFD's -39.18%.

NVHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHIX и NPFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор