Сравнение NVHE.TO с HPYM.TO
NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - NVHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, NVHE.TO returned 66.73% vs 2.32% for HPYM.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NVHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности NVHE.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVHE.TO показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
NVHE.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 66.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 21.88% | 31.47% | 10.09% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -3.91% |
Correlation
The correlation between NVHE.TO and HPYM.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVHE.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
NVHE.TO
HPYM.TO
Сравнение NVHE.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHE.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.61 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 1.70 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHE.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.52 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NVHE.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVHE.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -6.19% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -3.85% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.56% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -1.94% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 1.37% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHE.TO и HPYM.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVHE.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.01% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 3.28% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 4.53% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 5.60% | +43.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 5.60% | +43.48% |
Сравнение комиссий NVHE.TO и HPYM.TO
NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHE.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 20.71% | 21.62% | 7.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVHE.TO and HPYM.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
NVHE.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. Their fees differ too: 0.40% for NVHE.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор