Сравнение NVDI.L с SPMO
NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. NVDI.L is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 37.63% for SPMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности NVDI.L и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%.
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам NVDI.L и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.43% | 16.65% | -7.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.26% | 26.58% | 8.39% |
Correlation
The correlation between NVDI.L and SPMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDI.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск
NVDI.L
SPMO
Сравнение NVDI.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDI.L | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.98 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 11.48 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDI.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.04 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.97 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок NVDI.L и SPMO
Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDI.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -30.95% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -12.70% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -6.97% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -4.60% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 3.29% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDI.L и SPMO
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDI.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 9.33% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 15.67% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 18.61% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 19.46% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 20.39% | +18.92% |
Сравнение комиссий NVDI.L и SPMO
NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDI.L и SPMO
Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
NVDI.L and SPMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for NVDI.L.
NVDI.L is categorized as Options Trading, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор