Сравнение NVDA с XNKY.DE
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 11.38%/yr for XNKY.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и XNKY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как XNKY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNKY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.80%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
XNKY.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 4.19% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 30.80% | 31.13% | 7.80% | 21.76% | -20.02% | -4.98% | 19.91% |
Correlation
The correlation between NVDA and XNKY.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
NVDA
XNKY.DE
Сравнение NVDA c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.10 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 13.45 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и XNKY.DE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -35.76% | -53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -15.19% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -18.89% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -33.88% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -1.33% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -12.30% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 4.64% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и XNKY.DE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.98% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 19.80% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 25.01% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 20.03% | +31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 19.90% | +29.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и XNKY.DE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and XNKY.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор