PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с XDW0.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 67.95% против 9.55% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%

Correlation

The correlation between NVDA and XDW0.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.20

The correlation between NVDA and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

NVDA vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.01

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.57

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.19

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

10.19

-5.24

NVDA vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и XDW0.L

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-68.41%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.15%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-18.89%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-26.47%

-39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-63.72%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-7.45%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-18.56%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.81%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и XDW0.L

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

6.01%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

16.44%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

19.30%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

24.22%

+27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

26.14%

+23.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и XDW0.L

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and XDW0.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор