PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUV с AUNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUV с AUNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUV (Nuveen Municipal Value Fund Inc.) and AUNYX (AB Municipal Bond Inflation Strategy) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NUV returned 2.44%/yr vs 3.25%/yr for AUNYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NUV charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for AUNYX.

Доходность

Сравнение доходности NUV и AUNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUV показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AUNYX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции NUV уступали акциям AUNYX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.25% соответственно.

NUV

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.49%
1 год
10.67%
3 года*
5.36%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
2.44%

AUNYX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.48%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUV и AUNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc.		1.90%10.27%4.04%3.99%-14.03%-3.51%7.50%19.75%-4.83%10.33%
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		2.91%5.19%2.36%5.17%-4.84%7.30%4.58%6.74%-0.07%3.36%

Correlation

The correlation between NUV and AUNYX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

0.14

The correlation between NUV and AUNYX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Value Fund Inc.

AB Municipal Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с NUV:
NUV с FCOQXNUV с PCNNUV с NVLIXNUV с DFSMXNUV с SPXXNUV с BATVXNUV с FSMUX
Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с ACGYXAUNYX с VTIPAUNYX с AGDAXAUNYX с SPY

Доходность на риск

NUV vs. AUNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUV
Ранг доходности на риск NUV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUV c AUNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUVAUNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.60

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
5.43

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.35

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

20.02

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUV vs. AUNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUV на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AUNYX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUV и AUNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUVAUNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.60

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.80

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.88

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NUV и AUNYX

Максимальная просадка NUV за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUV и AUNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUVAUNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-14.10%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-1.74%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-3.53%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-8.44%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.29%

-14.10%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-0.05%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.38%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.38%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NUV и AUNYX

Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что NUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUVAUNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.78%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

1.68%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

2.10%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

3.41%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

3.59%

+6.75%

Сравнение комиссий NUV и AUNYX

NUV берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AUNYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUV и AUNYX

Дивидендная доходность NUV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AUNYX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.02%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc.		4.30%4.30%4.16%3.94%3.91%3.41%3.35%3.48%4.01%3.99%4.10%3.95%

Часто задаваемые вопросы

NUV and AUNYX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUV has higher volatility (2.23%) compared to AUNYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, NUV dropped -35.42% vs AUNYX's -14.10%.

AUNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUV и AUNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор