Сравнение NUSIX с NTIIX
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) and NTIIX (Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - NUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Navigator Funds, while NTIIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Navigator Funds. Over the past 3 years, NUSIX returned 5.04%/yr vs 3.49%/yr for NTIIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NUSIX charges 0.71%/yr vs 1.01%/yr for NTIIX.
Доходность
Сравнение доходности NUSIX и NTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у NTIIX с доходностью -0.99%.
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
NTIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSIX и NTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 1.56% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | -0.08% |
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | -0.99% | 2.16% | -0.85% | 9.79% | -6.51% | -2.29% |
Correlation
The correlation between NUSIX and NTIIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSIX vs. NTIIX — Ранг доходности на риск
NUSIX
NTIIX
Сравнение NUSIX c NTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSIX | NTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +27.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.90 | 1.21 | +17.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.25 | 1.25 | +42.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 337.91 | 3.07 | +334.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSIX | NTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91 | 1.05 | +5.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.74 | 0.02 | +3.71 |
Просадки
Сравнение просадок NUSIX и NTIIX
Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки NTIIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и NTIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSIX | NTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -12.35% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -3.35% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -8.52% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.59% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.16% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.36% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSIX и NTIIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSIX | NTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.16% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 2.55% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 4.01% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.99% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 4.99% | -4.16% |
Сравнение комиссий NUSIX и NTIIX
NUSIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NTIIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSIX и NTIIX
Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности NTIIX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | 4.28% | 4.07% | 4.24% | 3.85% | 1.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.16% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
NUSIX and NTIIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSIX has higher volatility (0.18%) compared to NTIIX (0.16%). In terms of maximum drawdown, NUSIX dropped -2.69% vs NTIIX's -12.35%.
NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSIX и NTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор