Сравнение NTIIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
NTIIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 30 авг. 2021 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NTIIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTIIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | -1.45% | 2.16% | -0.85% | 9.79% | -6.51% | -2.29% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NTIIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.
NTIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTIIX и GMODX
NTIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
NTIIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
NTIIX
GMODX
Сравнение NTIIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTIIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 3.01 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 4.91 | -4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.69 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 5.16 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 23.65 | -23.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTIIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 3.01 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.38 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между NTIIX и GMODX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTIIX и GMODX
Дивидендная доходность NTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | 4.30% | 4.07% | 4.24% | 3.85% | 1.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок NTIIX и GMODX
Максимальная просадка NTIIX за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTIIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTIIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -8.79% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -0.98% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.73% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -0.71% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.21% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTIIX и GMODX
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTIIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.58% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.11% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 1.68% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.83% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.04% | +2.04% |