Сравнение NTIIX с SCFZX
NTIIX (Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, NTIIX returned 3.49%/yr vs 7.69%/yr for SCFZX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NTIIX charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.
Доходность
Сравнение доходности NTIIX и SCFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTIIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.
NTIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTIIX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | -0.99% | 2.16% | -0.85% | 9.79% | -6.51% | -2.29% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.28% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 0.52% |
Correlation
The correlation between NTIIX and SCFZX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTIIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
NTIIX
SCFZX
Сравнение NTIIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTIIX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 6.28 | -5.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 20.02 | -18.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 69.95 | -66.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTIIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 4.09 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.37 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок NTIIX и SCFZX
Максимальная просадка NTIIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTIIX и SCFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTIIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -17.20% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.31% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -0.93% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -1.06% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.09% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTIIX и SCFZX
Текущая волатильность для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) составляет 0.16%, в то время как у PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что NTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTIIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.03% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 1.50% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 1.91% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 3.35% | +1.64% |
Сравнение комиссий NTIIX и SCFZX
NTIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTIIX и SCFZX
Дивидендная доходность NTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SCFZX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | 4.28% | 4.07% | 4.24% | 3.85% | 1.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.08% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
NTIIX and SCFZX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCFZX has higher volatility (0.42%) compared to NTIIX (0.16%). In terms of maximum drawdown, NTIIX dropped -12.35% vs SCFZX's -17.20%.
SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTIIX и SCFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор