- Эмитент
- Navigator Funds
- Дата выпуска
- 30 авг. 2021 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds, Investment Grade Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTIIX
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции NTIIX — $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) показал доход в -0.55% с начала года и 1.50% за последние 12 месяцев.
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NTIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTIIX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.24% | -2.77% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.23% | 0.00% | -0.55% | ||||
| 2025 | 0.33% | 0.33% | -0.45% | -2.79% | -0.11% | 2.05% | 0.00% | 0.80% | 1.45% | 0.34% | 0.67% | -0.40% | 2.16% |
| 2024 | -0.42% | -2.23% | 0.26% | 0.44% | 0.33% | -0.27% | 1.87% | 1.83% | 1.62% | -2.11% | 0.32% | -2.37% | -0.85% |
| 2023 | 1.45% | -1.54% | 0.90% | 0.67% | -2.21% | 0.41% | 0.34% | 0.34% | 0.40% | 0.34% | 3.97% | 4.51% | 9.79% |
| 2022 | -1.13% | -0.10% | -1.97% | -2.12% | -0.54% | -3.05% | 3.37% | -2.61% | 0.12% | 0.22% | 1.45% | -0.18% | -6.51% |
| 2021 | 0.00% | -1.33% | 0.20% | -0.51% | -0.67% | -2.29% |
Метрики бенчмарка
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2021.
- This fund participated in 26.75% of S&P 500 Index downside but only 12.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.12%
- Участие в снижении
- 26.75%
Комиссия
Комиссия NTIIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTIIX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 10.58 | -9.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.36 | $0.38 | $0.36 | $0.15 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.07% | 4.24% | 3.85% | 1.63% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 27 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.
Текущая просадка Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.35%июнь 2022 г. | 9mo 15d | 1y 6mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.52%май 2025 г. | 8mo 6d | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-3.16%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 5mo 20d | 7mo 7dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.27%авг. 2024 г. | 3d | 6d | 9dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-0.63%авг. 2024 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| NTIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -56.78% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -9.10% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -18.90% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.17% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.69% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.14% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NTIIX
Добавьте Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTIIX