- Эмитент
- Navigator Funds
- Дата выпуска
- 30 авг. 2021 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTIIX
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции NTIIX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) показал доход в -0.99% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев.
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NTIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTIIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.24% | -2.77% | 0.23% | 0.23% | 0.00% | -0.99% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 0.33% | -0.45% | -2.79% | -0.11% | 2.05% | -0.00% | 0.80% | 1.45% | 0.34% | 0.67% | -0.40% | 2.16% |
| 2024 | -0.42% | -2.23% | 0.26% | 0.44% | 0.33% | -0.27% | 1.87% | 1.83% | 1.62% | -2.11% | 0.32% | -2.37% | -0.85% |
| 2023 | 1.45% | -1.54% | 0.90% | 0.67% | -2.21% | 0.41% | 0.34% | 0.34% | 0.40% | 0.34% | 3.97% | 4.51% | 9.79% |
| 2022 | -1.13% | -0.10% | -1.97% | -2.12% | -0.54% | -3.05% | 3.37% | -2.61% | 0.12% | 0.22% | 1.45% | -0.18% | -6.51% |
| 2021 | -1.33% | 0.20% | -0.51% | -0.67% | -2.29% |
Метрики бенчмарка
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2021.
- This fund participated in 28.20% of S&P 500 Index downside but only 12.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.43%
- Участие в снижении
- 28.20%
Комиссия
Комиссия NTIIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTIIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 13.52 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.38 | $0.36 | $0.15 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.07% | 4.24% | 3.85% | 1.63% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 27 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.
Текущая просадка Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.35%июнь 2022 г. | 9mo 15d | 1y 6mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.52%май 2025 г. | 8mo 6d | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -3.16%февр. 2024 г. | 1mo 19d | 5mo 18d | 7mo 7dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.27%авг. 2024 г. | 3d | 6d | 9dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.63%авг. 2024 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| NTIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -56.78% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -9.10% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -18.90% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.74% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.72% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NTIIX
Добавьте Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTIIX