PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSIX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSIX с FHCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSIX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSIX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		0.76%4.63%5.54%5.64%1.14%0.16%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, NUSIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

NUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.27%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с NUSIX:
NUSIX с SRLNNUSIX с CVXNUSIX с IGSBNUSIX с MINTNUSIX с FLOTNUSIX с ISTBNUSIX с GLDM
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с SADIXFHCOX с BBBMX

Сравнение комиссий NUSIX и FHCOX

NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

NUSIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSIX
Ранг доходности на риск NUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSIXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.58

3.11

+3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

20.79

11.22

+9.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.67

4.11

+6.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.91

13.72

+29.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

276.24

53.04

+223.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSIX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSIX на текущий момент составляет 6.58, что выше коэффициента Шарпа FHCOX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSIX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSIXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58

3.11

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.68

2.31

+2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.67

2.30

+1.37

Корреляция

Корреляция между NUSIX и FHCOX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSIX и FHCOX

Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

TTM2025202420232022202120202019
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		4.20%4.25%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSIX и FHCOX

Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSIXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-0.59%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-0.59%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.11%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSIX и FHCOX

Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеют волатильность 0.18% и 0.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSIXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.18%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.97%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.37%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

1.41%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.83%

1.40%

-0.57%