PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NWLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUMV is passively managed, while NWLG is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.64%/yr for NWLG.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NWLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NWLG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%6.93%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.63%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%

Correlation

The correlation between NUMV and NWLG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between NUMV and NWLG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUMV и NWLG

Секторы
NUMV
NWLG

Финансовые услуги

18.6%
5.9%

Технологии

14.8%
48.0%

Промышленность

13.9%
12.4%

Недвижимость

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.0%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.3%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
14.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Энергетика

2.6%

-

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NWLG
5.9%

Технологии

NUMV
14.8%
NWLG
48.0%

Промышленность

NUMV
13.9%
NWLG
12.4%

Недвижимость

NUMV
8.6%
NWLG

-

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NWLG
1.0%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NWLG
6.7%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NWLG
10.3%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NWLG

-

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NWLG
14.7%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NWLG
1.0%

Энергетика

NUMV
2.6%
NWLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с VFTAXNWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с EMNTNWLG с SPYNWLG с DGRO

Доходность на риск

NUMV vs. NWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NWLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NWLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NWLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

—

—

Сравнение комиссий NUMV и NWLG

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NWLG

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NWLG в 15.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		15.71%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NWLG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.64% for NWLG.

NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NWLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.64% for NWLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор