Сравнение NUMI с ZMUN
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. NUMI is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.97%.
NUMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.54% | 1.97% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
Correlation
The correlation between NUMI and ZMUN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
NUMI
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUMI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMI и ZMUN
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -0.13% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.02% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 0.54% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.54% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.54% | +3.70% |
Сравнение комиссий NUMI и ZMUN
NUMI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и ZMUN
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ZMUN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.64% | 3.44% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and ZMUN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
NUMI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: Nuveen and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор