Сравнение NUMI с THYM
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 0.56% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between NUMI and THYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. THYM — Ранг доходности на риск
NUMI
THYM
Сравнение NUMI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и THYM
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -2.93% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.49% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.35% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.35% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.35% | +0.04% |
Сравнение комиссий NUMI и THYM
NUMI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и THYM
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and THYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.18% for THYM.
NUMI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Nuveen and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор