Сравнение NUMG с NCPB
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NCPB is actively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 5.71% for NCPB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NCPB с доходностью 0.59%.
NUMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.70% | 0.78% | 8.26% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
Correlation
The correlation between NUMG and NCPB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NCPB — Ранг доходности на риск
NUMG
NCPB
Сравнение NUMG c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | NCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.99 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.30 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.64 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.22 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NCPB
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -3.59% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -2.88% | -16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -1.25% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.93% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 0.91% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NCPB
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 1.24% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 2.63% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 3.54% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 4.34% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 4.34% | +17.53% |
Сравнение комиссий NUMG и NCPB
И NUMG, и NCPB имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NCPB
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NCPB в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NCPB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NCPB (1.24%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NCPB's -3.59%.
On 1-year performance, NCPB leads with 5.71% vs -0.99% for NUMG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 5.71% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG and NCPB have the same expense ratio: 0.30% per year.
NCPB has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NCPB is Intermediate Core-Plus Bond.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор