PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IBIC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NUMG returned -4.50% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

NUMG

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-6.91%
1 год
-4.50%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.39%
1 год
4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IBIC

2026 (YTD)202520242023
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.14%0.78%11.99%11.22%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between NUMG and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с LDRIIBIC с TIPIBIC с IBIGIBIC с WCMEIBIC с IBID

Доходность на риск

NUMG vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
4.95

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
8.87

-9.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.21

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

16.49

-16.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

57.44

-58.01

NUMG vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IBIC

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-0.90%

-37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-0.27%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-0.14%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-0.10%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

0.08%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IBIC

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.19%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

0.67%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

0.89%

+17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

1.56%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

1.56%

+20.30%

Сравнение комиссий NUMG и IBIC

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IBIC

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (6.32%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -4.50% for NUMG. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор