PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с VEGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULG tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.06%/yr vs 14.55%/yr for VEGN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности NULG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.22%.

NULG

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
13.76%
С начала года
14.87%
1 год
17.67%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		14.87%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%9.07%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between NULG and VEGN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between NULG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и VEGN

Секторы
NULG
VEGN

Технологии

60.3%
63.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.7%

Промышленность

8.5%
5.0%

Финансовые услуги

6.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.8%

Здравоохранение

5.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Недвижимость

1.0%
3.9%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

NULG
60.3%
VEGN
63.2%

Потребительский циклический сектор

NULG
8.7%
VEGN
1.7%

Промышленность

NULG
8.5%
VEGN
5.0%

Финансовые услуги

NULG
6.5%
VEGN
13.2%

Коммуникационные услуги

NULG
6.0%
VEGN
7.8%

Здравоохранение

NULG
5.6%
VEGN
4.0%

Потребительский защитный сектор

NULG
1.8%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

NULG
1.7%
VEGN
0.5%

Недвижимость

NULG
1.0%
VEGN
3.9%

Энергетика

NULG

-

VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

NULG

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

NULG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.77

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.36

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.92

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

10.60

-6.52

NULG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULG и VEGN

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-34.14%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.85%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-20.91%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-33.40%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.40%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.52%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.26%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и VEGN

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) составляет 6.26%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что NULG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.74%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

17.24%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

19.59%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

20.85%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.99%

-1.53%

Сравнение комиссий NULG и VEGN

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и VEGN

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VEGN в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NULG and VEGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to NULG (6.26%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.55% vs 13.06% for NULG. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NULG has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.55% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.10% for NULG.

NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Nuveen and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор