Сравнение NULG с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
NULG и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULG и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULG и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | -6.02% | 1.62% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NULG показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.
NULG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULG и BBHL
NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
NULG vs. BBHL — Ранг доходности на риск
NULG
BBHL
Сравнение NULG c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULG | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.81 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между NULG и BBHL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULG и BBHL
Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NULG и BBHL
Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -11.99% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -9.41% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.42% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NULG и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 13.04% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 13.04% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 13.04% | +8.42% |