Сравнение NUKZ с MGNR

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUKZ и MGNR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MGNR в 0.99%

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и MGNR.

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.