PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKX с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKX с XRMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. NUKX is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKX charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности NUKX и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NUKX

1 день
-2.65%
1 месяц
-7.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.70%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKX и XRMI

2026 (YTD)
NUKX
Nicholas Nuclear Income ETF		-13.35%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		0.05%

Correlation

The correlation between NUKX and XRMI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов NUKX и XRMI

Секторы
NUKX
XRMI

Коммунальные услуги

40.9%
2.7%

Энергетика

21.1%
3.1%

Финансовые услуги

12.3%
11.6%

Промышленность

9.2%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

NUKX
40.9%
XRMI
2.7%

Энергетика

NUKX
21.1%
XRMI
3.1%

Финансовые услуги

NUKX
12.3%
XRMI
11.6%

Промышленность

NUKX
9.2%
XRMI
7.9%

Сырьевые материалы

NUKX

-

XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

NUKX

-

XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

NUKX

-

XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

NUKX

-

XRMI
4.6%

Здравоохранение

NUKX

-

XRMI
8.5%

Недвижимость

NUKX

-

XRMI
1.8%

Технологии

NUKX

-

XRMI
39.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Nuclear Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с NUKX:
NUKX с BENJNUKX с AMDWNUKX с ENFRNUKX с IBIDNUKX с BPHNUKX с PEPSNUKX с BUCK
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

NUKX vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKX c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKXXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.01

—

NUKX vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKX и XRMI

Максимальная просадка NUKX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKX и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKXXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-15.31%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-0.58%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.87%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUKX и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKXXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.18%

5.50%

+46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

6.90%

+45.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.18%

6.90%

+45.28%

Сравнение комиссий NUKX и XRMI

NUKX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKX и XRMI

Дивидендная доходность NUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
NUKX
Nicholas Nuclear Income ETF		4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

NUKX and XRMI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for NUKX.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 4.95% for NUKX.

They also come from different issuers: Nicholas Wealth and Global X. Their fees differ too: 1.07% for NUKX and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKX и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор