PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с ISUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и ISUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у ISUL с доходностью -49.45%.


NUG

1 день
8.70%
1 месяц
-29.88%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-59.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISUL

1 день
5.64%
1 месяц
-15.91%
С начала года
-49.45%
6 месяцев
-50.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и ISUL


Correlation

The correlation between NUG and ISUL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение NUG c ISUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUG vs. ISUL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGISULРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.45

-0.42

Просадки

Сравнение просадок NUG и ISUL

Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки ISUL в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ISUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGISULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-57.20%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.70%

-53.68%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-24.28%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и ISUL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGISULРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

66.82%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

66.82%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.01%

66.82%

+14.19%

Сравнение комиссий NUG и ISUL

NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISUL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и ISUL

Ни NUG, ни ISUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NUG and ISUL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.

NUG and ISUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.50% for ISUL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и ISUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор