PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

NUEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%.

NUEM

1 день
0.44%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
30.75%
3 года*
14.14%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с FRDMNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с DEM
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий NUEM и EMIF

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

NUEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.42

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.16

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.89

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

13.89

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.15

Корреляция

Корреляция между NUEM и EMIF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и EMIF

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.45%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок NUEM и EMIF

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

NUEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-48.02%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.49%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-23.68%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-8.10%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-15.99%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.94%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и EMIF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

6.58%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.01%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

16.67%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.63%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.61%

-0.52%