Сравнение NUDM с NUSB
NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen. NUDM is passively managed, while NUSB is actively managed. Over the past year, NUDM returned 23.41% vs 4.21% for NUSB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у NUSB с доходностью 1.99%.
NUDM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDM и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 10.55% | 29.60% | 2.92% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.99% | 4.71% | 4.48% |
Correlation
The correlation between NUDM and NUSB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between NUDM and NUSB shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDM vs. NUSB — Ранг доходности на риск
NUDM
NUSB
Сравнение NUDM c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUDM | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 10.81 | -9.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 71.19 | -69.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 475.21 | -468.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUDM и NUSB
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDM | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -0.16% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.06% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -0.00% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.01% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и NUSB
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDM | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.09% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 0.23% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 0.33% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 0.38% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 0.38% | +17.20% |
Сравнение комиссий NUDM и NUSB
NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и NUSB
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности NUSB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 6.75% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.29% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUDM and NUSB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDM has higher volatility (3.81%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs NUSB's -0.16%.
On 1-year performance, NUDM leads with 23.41% vs 4.21% for NUSB. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDM has performed better with a 23.41% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.
NUDM has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 4.29% for NUSB.
NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.17% for NUSB.
NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (12.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDM и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор