PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с NULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с NULG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 8.14%/yr vs 14.66%/yr for NULG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for NULG.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью 16.76%.

NUDM

1 день
0.77%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и NULG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		8.73%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%10.08%

Correlation

The correlation between NUDM and NULG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between NUDM and NULG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и NULG

Секторы
NUDM
NULG

Финансовые услуги

25.9%
7.1%

Промышленность

21.2%
9.4%

Технологии

12.1%
56.5%

Здравоохранение

10.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.8%

Сырьевые материалы

5.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.5%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

2.3%
1.2%

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

NUDM
25.9%
NULG
7.1%

Промышленность

NUDM
21.2%
NULG
9.4%

Технологии

NUDM
12.1%
NULG
56.5%

Здравоохранение

NUDM
10.8%
NULG
5.5%

Потребительский защитный сектор

NUDM
7.4%
NULG
2.1%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.0%
NULG
9.8%

Сырьевые материалы

NUDM
5.4%
NULG
1.9%

Коммуникационные услуги

NUDM
4.5%
NULG
6.5%

Коммунальные услуги

NUDM
3.8%
NULG

-

Недвижимость

NUDM
2.3%
NULG
1.2%

Энергетика

NUDM
0.7%
NULG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG

Доходность на риск

NUDM vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMNULGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.56

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.15

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

6.22

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMNULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NUDM и NULG

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NULG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMNULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-36.17%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.50%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-22.28%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-36.17%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.99%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.84%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.26%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и NULG

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMNULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.80%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.55%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.01%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.51%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.39%

-3.80%

Сравнение комиссий NUDM и NULG

NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и NULG

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности NULG в 0.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.86%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and NULG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.09%) compared to NULG (4.80%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs NULG's -36.17%.

On 5-year performance, NULG leads with 14.66% vs 8.14% for NUDM. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NULG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 14.66% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 0.10% for NULG.

NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NULG is Large Cap Growth Equities. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.25% for NULG.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и NULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор