PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUCG.L с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NUCG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUCG.L returned 42.28%/yr vs 31.57%/yr for NLR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUCG.L charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.68%.

NUCG.L

1 день
1.33%
1 месяц
-5.19%
С начала года
13.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
52.97%
3 года*
42.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-7.19%
1 месяц
-18.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-7.41%
1 год
28.22%
3 года*
31.57%
5 лет*
20.09%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и NLR

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		13.00%56.08%31.87%19.75%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.68%56.50%14.26%30.43%

Correlation

The correlation between NUCG.L and NLR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between NUCG.L and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUCG.L и NLR

Секторы
NUCG.L
NLR

Энергетика

48.0%
46.0%

Промышленность

41.2%
15.1%

Коммунальные услуги

9.8%
37.4%

Технологии

0.9%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NUCG.L
48.0%
NLR
46.0%

Промышленность

NUCG.L
41.2%
NLR
15.1%

Коммунальные услуги

NUCG.L
9.8%
NLR
37.4%

Технологии

NUCG.L
0.9%
NLR
1.5%

Сырьевые материалы

NUCG.L

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

NUCG.L

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

NUCG.L

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

NUCG.L

-

NLR

-

Финансовые услуги

NUCG.L

-

NLR

-

Здравоохранение

NUCG.L

-

NLR

-

Недвижимость

NUCG.L

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

NUCG.L vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUCG.LNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.66

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.17

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.10

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

2.21

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUCG.L vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUCG.LNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.66

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.16

+0.82

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и NLR

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.LNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-65.05%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-25.80%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-30.48%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-25.71%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-35.71%

+26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

12.78%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и NLR

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) составляет 12.21%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.LNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

13.51%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

33.53%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

42.92%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

29.41%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

24.13%

+12.79%

Сравнение комиссий NUCG.L и NLR

NUCG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUCG.L и NLR

NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.59%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and NLR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUCG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUCG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NUCG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for NUCG.L and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор